Logo
Unionpedia
Meddelelse
Nu på Google Play
Ny! Hent Unionpedia på din Android™ enhed!
Hent
Hurtigere adgang end browser!
 

Value-at-Risk og Valutarisiko

Genveje til: Forskelle, Ligheder, Jaccard lighed Koefficient, Referencer.

Forskel mellem Value-at-Risk og Valutarisiko

Value-at-Risk vs. Valutarisiko

Value-at-Risk eller VaR er et risikomål, der oftest anvendes af finansielle virksomheder i risikovurderinger til opgørelse af markedsrisici. Valutarisiko er risikoen for, at værdien af en portefølje af værdipapirer ændres, som følge af en ændring i én eller flere valutakurser.

Ligheder mellem Value-at-Risk og Valutarisiko

Value-at-Risk og Valutarisiko har en ting til fælles (i Unionpedia): Værdipapir.

Værdipapir

Aktiebrev fra 1923 udstedt af Dampfziegelei Erz- und Tonwerke O. Kirchheim AG i Tyskland. Værdipapirer er en samlebetegnelse for forskellige typer af aftaler, der angiver at man ejer en andel af noget eller har et tilgodehavende eller en rettighed.

Værdipapir og Value-at-Risk · Værdipapir og Valutarisiko · Se mere »

Ovenstående liste besvarer følgende spørgsmål

Sammenligning mellem Value-at-Risk og Valutarisiko

Value-at-Risk har 21 relationer, mens Valutarisiko har 6. Da de har til fælles 1, den Jaccard indekset er 3.70% = 1 / (21 + 6).

Referencer

Denne artikel viser forholdet mellem Value-at-Risk og Valutarisiko. For at få adgang hver artikel, hvorfra oplysningerne blev ekstraheret, kan du besøge:

Hej! Vi er på Facebook nu! »